流动性缺口率计算公式
银行风险管理四大指标？
银行风险管理四大指标？
四大风险水平类指标包括流动性风险指标、信用风险指标、市场风险指标和操作风险指标。
1．流动性风险指标
指流动性比例、核心负债比例和流动性缺口率指标。
2．信用风险指标
指不良资产率、单一集团客户授信集中度、全部关联度指标。
3．市场风险指标
指累计外汇敞口头寸比例、利率风险敏感度。
4．操作风险指标
指操作风险损失率。
什么是“流动性缺口”，如何计算？
流动性缺口为90天内到期的表内外资产减去90天内到期的表内外负债的差额。流动性缺口 流动性缺口 ÷ 同期内到期的表内外资产。流动性缺口为90天内到期的表内外资产减去90天内到期的表内外负债的差额。本指标计算本外币口径数据。
流动性缺口为负时,银行该怎么办？
首先，我们要知道什么是流动性缺口为负值。当银行的流动性供给小于流动性需求时，存在流动性赤字，此时出现负的流动性缺口简而言之，就是银行的钱少了。这时，银行可以吸引客户存款催促客户偿还贷款出售银行资产货币市场借款发行新股
银行压力测试是什么？
银行压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法，银行压力测试通常包括银行的信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险等方面内容。压力测试中，商业银行应考虑不同风险之间的相互作用和共同影响。
通俗说，银行压力测试，就是比如遇到突然集中取现、挤兑、准备金率上调等事件，银行资产的应对能力，是否会出现资不抵债等情况。银行压力测试最主要的是控制银行风险，保持流动性。
具体的测试方法，一般是计算流动性比率、存贷比、流动性缺口率等这些数据，或者查看资产负债表计算资产负债比等。分别在重度、中度、轻度三种情况下，这些数据是否在正常范围。